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Job Manager — Daten-Pipeline

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🌐 Universe-Zugehoerigkeit

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Performance Monitor

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Run History

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Symbol → Universe-Zugehoerigkeit

Universe Explorer

Mitglieder

Symbol	Erster Tag	Letzter Tag	Zeilen

Universe Definition

Name

Beschreibung

Basis-Universe

Rebalancing Wie oft wird die Zusammensetzung neu berechnet?

Tag:

Filter

Filter mit den Buttons oben hinzufügen. Alle Filter werden mit UND verknüpft.
Tipp: Ranking steuert die Universe-Größe (z.B. „Top 100 nach Momentum" oder „Top 20% nach Quality Score")

Gespeicherte Custom Universes

Universe-Vergleich (Overlap-Analyse)

vs.

Formula Editor

Name

Kategorie

Beschreibung

Cross-Sectional Ranking ?Aktiviert tägliches Ranking über alle Symbole im Universum. Die Formel berechnet erst einen Raw-Score pro Aktie, dann wird täglich von Rang 1 bis N gerankt. Ideal für relative Momentum-, Quality- oder Value-Rankings.

Formula Block Ctrl+Enter = Testen

Testen

Symbol

Universum

Cache vorberechnen

Universe Ranking

🔺 Top

🔻 Bottom

Variablen

Nach Test sichtbar

Gespeicherte Indicators

🔧 Funktionen

Formel

Symbol

Universum

Alle Indikatoren

Strategie-Name

Kategorie

Beschreibung

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Start

Neue Strategie oder gespeicherte laden

▶

Starte mit einer leeren Strategie oder lade eine gespeicherte / Vorlage ueber den Toggle oben.

2

Universe & Direction

Select universe and trading direction

▶

Universum & Richtung

Universum

Richtung

3

Factor Lab

Optional composite ranking filter

▶

Factor Lab (Optional)

Factor Lab verwenden

Alle Symbole aus dem Universum werden als Kandidaten verwendet.

4

Entry Conditions

Define buy/sell rules

▶

Entry-Bedingungen iEntry-Bedingungen

Definiere Regeln wann ein Symbol gekauft (Long) oder leerverkauft (Short) wird.

Alle Bedingungen muessen gleichzeitig erfuellt sein (AND-Verknuepfung).

DSL-Syntax: Nutze Indikatoren wie RSI(2) < 10 oder SMA(50) > SMA(200).

Lag: Optional — prueft den Wert von vor N Tagen statt heute.

Long Entry-Bedingungen (alle muessen zutreffen)

5

Ranking

How to rank qualifying symbols

▶

Ranking-Methode iRanking bestimmt die Auswahl

Wenn mehr Symbole die Entry-Bedingungen erfuellen als Positionen offen sein sollen, entscheidet das Ranking welche gehandelt werden.

Regelbasiert: Formel-basiert, z.B. RSI(2) aufsteigend = ueberverkaufteste zuerst.
ML-basiert: Trainiertes Modell liefert Predictions als Score.
Factor Lab: Composite aus mehreren Faktoren (Quality, Momentum, Value).

Ranking-Formel — Klicke ins Feld fuer Indikator-Auswahl

Sortierung

Max. Positionen

6

Rebalancing

Rebalance frequency and mode

▶

Rebalancing

Rebalancing-Modus iWas passiert am Rebalancing-Tag?

Check & Refill (Standard):
Nur Exit-Bedingungen pruefen. Positionen die noch "gesund" sind bleiben offen. Freie Slots werden mit neuen Entries aufgefuellt.
→ Weniger Trades, niedrigere Kosten
→ Gut fuer Mean-Reversion, Stop-Loss Strategien

Full Rebuild:
ALLE Positionen schliessen und komplett neu nach Ranking aufbauen. Jede Periode ist ein frischer Start.
→ Mehr Trades, hoehere Kosten
→ Ideal fuer ML-Quintile, Factor-Investing
→ Klassischer Quant-Ansatz: monatlich neu gewichten

7

Exits & Sizing

Exit rules, position sizing, risk

▶

Exits, Sizing & Risk iExit-Regeln & Position Sizing

Target %: Gewinnmitnahme bei X% Gewinn.
Stop %: Verlustbegrenzung bei X% Verlust.
ATR-Mult: Dynamischer Stop/Target basierend auf Volatilitaet (Average True Range).
Trailing Stop: Nachziehender Stop — sichert Gewinne ab.
Max Bars: Zeitbasierter Exit nach N Handelstagen.
Rank-Exit: Exit wenn Ranking-Platz schlechter als N.

Mehrere Exits koennen kombiniert werden — der erste der triggert gewinnt.

Long Exit-Konfiguration

Target %

Target ATR-Mult

Stop %

Stop ATR-Mult

Trailing Stop %

Trailing ATR-Mult

Max. Bars

Rank-Exit > N

Exit-Indikator (Single)

Exit-Bedingungen (jede triggert Exit)

Position Sizing iWie wird das Kapital verteilt?

Equal Weight: Alle Positionen gleich gross. Einfach und robust.
Volatility Weighted: Weniger volatile Aktien bekommen mehr Gewicht.
Risk Parity: Jede Position traegt gleich viel Risiko bei.
HRP: Hierarchical Risk Parity — robust bei instabilen Korrelationen.
Kelly: Mathematisch optimale Groesse basierend auf historischer Trefferquote.
Formula Weight: Eigene DSL-Formel bestimmt das Gewicht.

Position Sizing

Kosten

Slippage (%)

Kommission ($ pro Roundtrip)

Sektor-Limit iGICS Sektor-Konzentrations-Limit

Begrenzt wie viele Positionen im selben Sektor/Industry gehalten werden duerfen.
Beispiel: Bei 10 Positionen und 20% Limit → max 2 Positionen pro Sektor.

Verhindert Klumpenrisiko in einzelnen Branchen.

Aktivieren

Sektoren ausschliessen iSektor-Ausschluss

Schliesst bestimmte GICS-Sektoren komplett vom Handel aus.
Ausgeschlossene Sektoren werden bei Entry-Signalen ignoriert.

Unabhaengig vom Sektor-Limit — kann einzeln oder kombiniert verwendet werden.

Aktivieren

📦 Order-Typ & Entry-Preis iOrder-Typen

Market: Kauf zum naechsten Open.
Limit: Nur wenn Preis Limit erreicht (Mean Reversion).
Stop: Kaufen wenn Preis Stop uebersteigt (Breakout).

Formel wird am Signaltag berechnet.
Fill am naechsten Tag wenn Bedingung erfuellt.

Entry-Order Typ

Max. Pending (Tage)

8

Modules

Advanced order config, scaling, overlays

▶

Risk Management

🛡 Drawdown-Throttle iDrawdown-Throttle

Reduziert die Positionsgroesse stufenweise wenn der Drawdown zunimmt.

Geht nie auf 0% — mindestens 10% bleiben aktiv fuer Recovery.

Drawdown-Throttle aktivieren

Minimum 10% Sizing — Recovery muss moeglich bleiben

📈 Exposure Manager iExposure Manager

Steuert die Gesamtexposure der Strategie basierend auf Marktbedingungen.

Benchmark-Regeln: Globale Bedingungen. Syntax: Extern($SPY,C) > SMA(Extern($SPY,C),200)

Per-Aktie-Regeln: Bedingung pro Aktie (z.B. C > SMA(C,200)). Blockiert einzelne Entries.

Mehrere Regeln: Strengste gewinnt.

Exposure-Steuerung aktivieren

Benchmark-Regeln (globale Marktbedingungen)

Per-Aktie Regeln (pro Aktie individuell)

Presets:

Benchmark-Regeln skalieren die gesamte Exposure. Per-Aktie-Regeln blockieren einzelne Entries. Strengste Regel gewinnt.

9

Execute & Backtest

Run screening and historical backtest

▶

Ausfuehren & Backtest

Screening (aktuell)

Backtest (historisch) iHistorischer Backtest

Simuliert die Strategie auf vergangenen Daten.

Compounding: Positionsgroesse waechst mit dem Equity — realistischer, zeigt den Zinseszinseffekt.
Fixed: Konstante Positionsgroesse — gut fuer Vergleichbarkeit.

Next-Bar Execution: Signal Tag N → Trade Tag N+1 (kein Lookahead Bias).

Start-Equity ($)

Positionsgroesse

Start

Ende

Keine Varianten

Erweiterte KPIs

Equity vs. SPY (Log) | Drawdown | Positionen

Trade-Frequenz (Entries pro Zeiteinheit) --- Mean

Sektor-Exposure iSektor/Industrie-Exposure

Zeigt wie das Portfolio ueber Sektoren und Industrien verteilt ist.

Zeitverlauf: Stacked Area — wie sich die Gewichte ueber die gesamte Backtest-Periode veraendern.
Aggregiert: Durchschnittliche Exposure, Anzahl Trades, Win Rate und PnL pro Sektor/Industrie.

2 Ebenen verfuegbar:
• Sektor (11 Kategorien)
• Industrie (153 Kategorien)

Sektor	Avg %	Max %	Trades	Win%	Avg PnL%	Total PnL

Faktor-Analyse (Fama-French) iFama-French Faktor-Regression

Zerlegt die Strategie-Returns in bekannte Risikofaktoren. Zeigt woher die Performance kommt:

Alpha: Rendite die NICHT durch Faktoren erklaert wird — dein Edge.
Mkt-RF: Marktbeta. 0.5 = halb so volatil wie der Markt.
SMB: Small-Cap Tilt. Positiv = Uebergewicht in kleinen Aktien.
HML: Value-Tilt. Positiv = Uebergewicht in Value-Aktien.
RMW: Profitabilitaet. Positiv = profitable Firmen bevorzugt.
CMA: Investment. Positiv = konservativ investierende Firmen.
Mom: Momentum. Negativ bei Mean-Reversion Strategien (typisch!).

p-Wert < 0.05 = statistisch signifikant (gruen markiert).

Faktor-Daten werden geladen...

Trade-Log

Von Bis

Seite	Symbol	Entry	Exit	Entry$	Exit$	PnL	PnL%	Bars	Grund	MAE%	MFE%

Robustness Testing iRobustness Testing

Prueft ob die Strategie-Performance stabil ist unter Stoerungen:

• Skip Entries: Zufaellige Trades ueberspringen
• Swap Entries: Ranking leicht aendern
• Delayed Exits/Entries: Timing verschlechtern
• Erhoehte Kosten: Slippage/Commission erhoehen
• Universum Shrink: Symbole entfernen
• Parameter Jitter: Werte leicht variieren

Score 80+ = robust, 60-80 = akzeptabel, <60 = fragil

Iterationen:

Walk-Forward Optimizer iWalk-Forward Optimierung
Optimiert Parameter auf In-Sample-Daten und validiert auf Out-of-Sample. Gleiche Logik wie ML Walk-Forward.

Erkannte Parameter:
• Perioden — z.B. RSI(14) → Periode optimieren
• Vergleichswerte — z.B. RSI(14) < 30 → Schwelle optimieren
• ⏱ Lag — Bar-Offset: [0]=aktuelle Bar, [1]=vorherige Bar, usw.
Nutzt SHIFT() um Indikator-Werte zeitlich zu verschieben.

Parameter-Optimierung

Optimierungsziel

Suchmethode

Max Trials

Train-Jahre (IS)

Test-Monate (OOS)

WF-Modus

Composite Name

Min. Abdeckung iMinimum Factor Coverage
Aktien muessen fuer mindestens diesen Anteil der Faktoren gueltige Daten haben.

80%: Standard (branchenueblich, MSCI/FTSE)
100%: Nur Aktien mit allen Faktoren
50%: Aggressiv — mehr Aktien, aber unsicherere Scores

Aktien unter der Schwelle werden vom Ranking ausgeschlossen. %

Manual ML Weights

Factor Tree

                Kein Tree geladen. Waehle ein Template oder erstelle einen neuen Factor.
              

Node bearbeiten ×

Name Typ

Gewicht (%)

Ranking

1

#	Symbol	Composite
Erstelle einen Composite-Tree und klicke "Compute" um Rankings zu berechnen

Factor Analyse

Zeitraum: Node: Buckets: Strategie: Rebalancing:

Decile Performance

Information Coefficient

IC Vergleich aller Faktoren Mean IC bei 1M / 3M / 1Y

Feature-Set0

Name

Beschreibung

Features (Klick auf Katalog/Template zum Hinzufuegen)

Manuell hinzufuegen

Hierarchische Features i Hierarchische Features
Generiert automatisch relative Bewertungen pro Feature:
Rank — Perzentile (0-100) innerhalb Sektor/Industrie
Z-Score — Standardabweichungen vom Sektor/Industrie-Durchschnitt

Beispiel: ROE = 28% → Rank im Tech-Sektor: 85. Perzentile, Z-Score: +1.67σ

MultiHead-DL nutzt Hierarchy-Features als eigene Encoder-Gruppe.

Portfolio zusammenstellen

Portfolio-Name

Kapitalverteilung & Rebalancing

Bestimmt wie das Kapital auf die Strategien verteilt wird. Bei 2+ Strategien koennen mathematische Optimierungsmethoden die optimale Verteilung berechnen.

Kapitalverteilung iAllokationsmethoden

─ Einfache Methoden ─
Feste Gewichte: Deine angegebenen Prozentsaetze.
Equal Weight: Gleichmaessig verteilt.
Inverse Volatility: Ruhigere Strategien bekommen mehr.

─ Optimierte Methoden (Markowitz) ─
Max Sharpe: Bester Return/Risk Trade-off. Standard.
Min Varianz: Geringstes Risiko, ignoriert Renditen.
Risk Parity: Gleicher Risikobeitrag pro Strategie (Bridgewater-Stil).
Max Diversifikation: Maximaler Diversifikationseffekt.
Min CVaR: Minimiert Tail-Risk (schlimmste 5% Tage).
HRP: Hierarchical Risk Parity — robust bei instabilen Korrelationen.

Startkapital

Gewichte zuruecksetzen iRebalancing-Frequenz

Setzt die Gewichte periodisch auf Zielwerte zurueck.
Monatlich: Empfohlen.
Kein: Buy & Hold — Gewinner bekommt immer mehr.

Sektor-Limit iPortfolio-weites Sektor-Limit

Begrenzt die maximale Sektor-Konzentration ueber alle Strategien hinweg koordiniert. Wenn ein Trade den Limit verletzen wuerde, wird er blockiert.

Aktivieren

Portfolio Risk Overlay iPortfolio-Level Risk Overlay

Reduziert die Portfolio-Exposure basierend auf Portfolio-Drawdown und Equity-Kurve.

DD-Throttle: Stufen-weise Reduktion bei steigendem Drawdown.
EQ-Filter: Portfolio-Equity vs. SMA — unter SMA = reduzierte Exposure.

Wird auf die kombinierte Portfolio-Equity angewendet.

Aktivieren

Backtest

Start

Ende

Keine Varianten

Erweiterte KPIs

Portfolio Equity vs. SPY (Log) | Drawdown

Einzelstrategien Equity (Log)

Kapitalverteilung ueber Zeit iTatsaechliche Kapitalverteilung

Zeigt wie sich das Kapital tatsaechlich verteilt (nicht die Zielgewichte).

Zwischen Rebalancing-Terminen driftet die Verteilung: Besser performende Strategien bekommen automatisch mehr Anteil.

Gestrichelte Linien = Zielgewichte
Farbige Flächen = Tatsaechliche Verteilung

Strategie-Vergleich

Strategie	Gewicht	CAGR	Sharpe	Max DD	Win%	Avg Exposure	Trades	Beitrag

Sektor-Exposure iSektor/Industrie-Exposure

Zeigt wie das Portfolio ueber Sektoren verteilt ist. Stacked Area zeigt Gewichtung ueber Zeit, Tabelle zeigt Trades und PnL pro Sektor.

Sektor	Trades	Win%	Total PnL

Return-Korrelation

Drawdown-Korrelation

Trade-Korrelation iTrade-Korrelation

Analysiert wie die Strategien interagieren:
• Symbol-Overlap: Gleiche Aktien in mehreren Strategien
• PnL-Korrelation: Taegliche Gewinn/Verlust-Korrelation
• Gleichzeitige Positionen: Selbes Symbol zur selben Zeit

Faktor-Analyse (Fama-French) iFama-French Faktor-Regression

Zerlegt die Portfolio-Returns in bekannte Risikofaktoren. Zeigt woher die Performance kommt:

Alpha: Rendite die NICHT durch Faktoren erklaert wird.
Mkt-RF: Marktbeta.
SMB/HML/RMW/CMA/Mom: Stil-Faktoren.

Faktor-Daten werden geladen...

Jaehrliche Returns

Robustness Testing iRobustness Testing

Prueft ob die Portfolio-Performance stabil ist unter Stoerungen:

• Skip Entries: Zufaellige Trades ueberspringen
• Swap Entries: Ranking leicht aendern
• Delayed Exits/Entries: Timing verschlechtern
• Erhoehte Kosten: Slippage/Commission erhoehen
• Universum Shrink: Symbole entfernen
• Parameter Jitter: Werte leicht variieren

Score 80+ = robust, 60-80 = akzeptabel, <60 = fragil

Iterationen:

Strategie aktivieren

Entry-ID

Strategie

Status

Kapital-Allokation

Notizen

Aktionen

Live Trading (Coming Soon)

Broker-Anbindung (IBKR, Alpaca), automatische Order-Generierung, Position-Tracking und Risk-Monitoring werden in einem spaeteren Release verfuegbar sein.

Aktive Entries

Execution Log

Zeit	Entry	Status	Symbole	Dauer	Top 3

Account Equity

—

Allokiert

—

Investiert

—

Aktive Portfolios

0

Noch keine aktiven Portfolios

Aktiviere ein Portfolio oder lade das Dashboard

Execution Log

Zeit	Portfolio	Status	Strategien	Orders/Fills	Equity	Dauer

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Factor Lab

Factor Tree

Ranking

Factor Analyse

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Portfolio Backtest

Portfolio Management

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